中國有哪些遠期合約

A. 遠期合約例子有哪些

1.案例一：一家廣東省內貿易公司向美國出口產品，收到貨款100萬美元。該公司需將貨款兌換為人民幣用於中國國內支出。同時，公司需從美國進口原材料，將於3個月後支付100萬美元的貨款。此時，這家貿易公司是持有美元，短缺人民幣資金，若當時的美元兌人民幣為8.10，公司以8.10的價格將100萬美元換成了810萬人民幣，三個月後需要美元時，公司還要去售匯(用人民幣換回美元用於支付)。這樣，公司在做兩筆結售匯交易的同時，承擔著匯率風險。如果三個月後人民幣貶值為8.15，公司就必須用815萬人民幣換回100萬美元，產生了5萬人民幣的損失。在中國銀行開辦掉期業務後，這家公司可以採取以下措施來對沖風險：敘做一筆3個月美元兌人民幣掉期外匯買賣：即期賣出100萬美元買入相應的人民幣，同時約定3個月後賣出人民幣買入100萬美元。假設美元三個月旅絕年利率為3%，人民幣三個月年利率為1.7%，中國銀行利用利率評價理論加之風險預期再加之金融產品殲畝風險等級得出的掉期點數為-450，則客戶換回美元的成本就固定為8.055。如此，公司解決了流動資金短缺的問題，還達到了固定換匯成本和規避匯率風險的目的。
2.案例二：遠期合約實例,遠期合約定價公式雙邊可選撣電力遠期合約給予合約賣電方在高現貨電價時中斷給買方供電，遠期合約而賣電給市場的權利氏鎮森;同時給予合約買電方在低現貨電價時拒絕接受賣方供電，遠期合約而到市場上去買電的權利，從而有利於電力資源的最優分配與調度。具體而言，假設某賣電方和某買電方為將來時刻丁以固定價格簽訂給定電盆的遠期合約，當合約到期時，如果市場現貨電價高於某一值.賣電方可以中斷供電給買電方，但要支付給買電方適當數m的補償金。
反之，如果現貨電價低於某一值時.買電方可以拒絕賣電方的供電，並要求賣電方支付一定數量的補償金。遠期合約當買賣雙方均具有選擇權的合約簽訂時，賣電方保留了在高現貨電價下獲利的機會，而買電方則保留了在低現貨電價下獲利的機會。遠期合約這種有選擇的合約相當於賣電方賣出一個遠期同時買人看漲期權而賣出看跌期權，買電方買入一個遠期同時賣出看漲期權而買人看跌期權。因此，遠期合約我們可以根據期權定價的思想給出合約價格計算方法，遠期合約並通過一個買賣雙方各自追求最大期望報酬的均衡模型，遠期合約給出有關期權敲定價(或稱最優中斷電價)的均衡選擇。

B. 金融遠期合約的種類

金融遠期合約悔派的種類有：外匯遠期合約、利率遠期合約。
1、外匯遠期合約：按照事先約定的匯率進行的外匯交易。外匯遠期合約的買賣方在未來約定的時間點上必須以約定的匯率買賣約定數量的外匯。
2、利率遠期碧虛賀合約：按照事先約定的譽叢利率進行的借貸交易。利率遠期合約的買賣方在未來約定的時間點上必須按照約定的利率進行借貸。

C. 中國的金融市場上到底有哪些金融衍生品

中國的金融市場上有這些金融衍生品：股票、債券、存單、大宗商品以及利率、匯率等。

一、衍生金融市場衍生金融市場是指衍生金融工具交易的場所。衍生金融工具，顧名思義，是指一類從原生資產中派生出來的金融工具，其價值依賴於原生金融產品。這些原生金融產品一般指股票、債券、存單。

大宗商品以及利率、匯率等，而衍生金融產品按照產品形態的不同分為遠期、期貨、期權、互換等。

二、金融衍生品市場的分類

(一)金融遠期市場金融遠期合約（ForwardContracts）是指雙方約定在未來的某一確定時間，按確定的價格買賣一定數量的某種金融資產的合約。在合約中規定在將來買入標的物的一方稱為多方。

而在未來賣出標的物的一方稱為空方。合約中規定的未來買標的物的價格稱為交割價格。如果信息是對稱的，而且合約雙方對未來的預期相同，那麼合約雙方所選擇的交割價格應使合約的價值在簽署合約時等於零。

這意味著無須成本就可處於遠期合約的多頭或空頭狀態。（二）金融期貨市場金融期貨合約(FinancialFuturesContracts)是指協議雙方同意在約定的將來某個日期按約定的條件（包括價格、交割地點、交割方式）買入或賣出一定標准數量的某種金融工具的標准化協議。

合約中規定的價格就是期貨價格。(三)金融期權市場金融期權(Option)，是指賦予其購買者在規定期限內按雙方約定的價格（簡稱協議價格）或執行價格購買或出售一定數量某種金融資產的權利的合約。

按期權買者的權利劃分，期權可分為看漲期權和看跌期權。凡是賦予期權買者購買標的資產權利的合約，就是看漲期權；而賦予期權買者出售標的資產權利的合約就是看跌期權。(四)金融互換市場金融互換(FinancialSwaps，也稱掉期)。

是指約定兩個或兩個以上當事人按照商定條件，在約定的時間內，交換一系列現金流的合約。

D. 中國有哪些金融衍生品

中國的金融衍生品可以分為遠期、期貨、期權和掉期四大類。

1、遠期合約和期貨合約

都是交易雙方約定在未來某一特定時間、以某一特定價格、買賣某一特定數量和質量資產的交易形式。期貨合約是期貨交易所制定的標准化合約，對合約到期日及其買賣的資產的種類、數量、質量作出了統一規定。遠期合約是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。因此，期貨交易流動性較高，遠期交易流動性較低。

2、掉期合約

是一種內交易雙方簽訂的在未來某一時期相互交換某種資產的合約。更為准確他說，掉期合約是當事人之間簽討的在未來某一期間內相互交換他們認為具有相等經濟價值的現金流（Cash Flow）的合約。較為常見的是利率掉期合約和貨幣掉期合約。掉期合約中規定的交換貨幣是同種貨幣，則為利率掉期；是異種貨幣，則為貨幣掉期。

3、期權交易

是買賣權利的交易。期權合約規定了在某一特定時間、以某一特定價格買賣某一特定種類、數量、質量原生資產的權利。期權合同有在交易所上市的標准化合同，也有在櫃台交易的非標准化合同。

拓展資料

金融衍生產品具有以下幾個特點：

1、零和博弈

即合約交易的雙方（在標准化合約中由於可以交易是不確定的）盈虧完全負相關，並且凈損益為零，因此稱"零和"。

2、跨期性

金融衍生工具是交易雙方通過對利率、匯率、股價等因素變動的趨勢的預測，約定在未來某一時間按一定的條件進行交易或選擇是否交易的合約。無論是哪一種金融衍生工具，都會影響交易者在未來一段時間內或未來某時間上的現金流，跨期交易的特點十分突出。這就要求交易的雙方對利率、匯率、股價等價格因素的未來變動趨勢作出判斷，而判斷的准確與否直接決定了交易者的交易盈虧。

3、聯動性

這里指金融衍生工具的價值與基礎產品或基礎變數緊密聯系，規則變動。通常，金融衍生工具與基礎變數相聯系的支付特徵有衍生工具合約所規定，其聯動關系既可以是簡單的線性關系，也可以表達為非線性函數或者分段函數。

4、不確定性或高風險性

金融衍生工具的交易後果取決於交易者對基礎工具未來價格的預測和判斷的准確程度。基礎工具價格的變幻莫測決定了金融衍生工具交易盈虧的不穩定性，這是金融衍生工具具有高風險的重要誘因。

（資料來源：金融衍生品——網路）

E. 中國現在能流通交易的貨幣衍生品，具體都有什麼

中國的金融衍生品可分為四類：遠期、期貨、期權和掉期。雙方同意在未來某一特定時間以特定價格購買和出售特定數量和質量的資產。期貨合同是由期貨交易所制定的標准化合同，它規定了合同的到期日和要交易的資產的類型、數量和質量。遠期合同是由買方和賣方根據他們的特殊需要而簽訂的合同。因此，期貨交易的流動性較強，遠期交易的流動性較弱。

這是關於買入和賣出的權利。期權合同提供了在特定時間以特定價格購買或出售特定類型、數量和質量的主要資產的權利。期權合約包括在交易所上市的標准化合約和在櫃台交易的非標准化合約。金融衍生品是指基於貨幣、股票等傳統金融產品，以信用交易為特徵的金融產品。例如，遠期合約根據產品形式，可分為四類：遠期、期權和互換。例如，利率金融衍生品中的一級資產、短期存款利率、利率遠期、利率期權、利率互換合約等

小編針對問題做得詳細解小編針對問題做得詳細解讀，希望對大家有所幫助，如果還有什麼問題可以在評論區給我留言，大家可以多多和我評論，如果哪裡有不對的地方，大家也可以多多和我互動交流，如果大家喜歡作者，大家也可以關注我哦，您的點贊是對我最大的幫助，謝謝大家了。